Forex Reverse Martelo

O que é um martelo Um martelo é um padrão de preços em gráficos de castiçal que ocorre quando uma negociação de valores significativamente menor do que sua abertura, mas comícios no final do dia para fechar ou acima ou perto de seu preço de abertura. Este padrão forma um castiçal em forma de martelo, no qual o corpo é pelo menos metade do tamanho da cauda ou pavio. BREAKING DOWN Martelo Um martelo ocorre depois que uma segurança tem diminuído, possivelmente sugerindo que o mercado está tentando determinar um fundo. O sinal não significa que os investidores de alta tenham tomado o controle total de uma segurança, mas simplesmente indica que os touros estão se fortalecendo. Psicologia dos Martelos Os martelos sinalizam uma capitulação dos vendedores para formar um fundo acompanhado por um aumento de preços, para indicar uma potencial inversão na direção do preço. Os martelos são mais eficazes quando são precedidos por pelo menos três ou mais velas decrescentes consecutivas. Velas decrescentes são indicadas com caudas baixas mais baixas. Isso significa que os preços atingem um preço mais baixo do que o período anterior à vela. Isso ilustra a continuação do medo e da pressão de venda por parte dos participantes sentindo a dor da queda dos preços. Eventualmente, a dor torna-se muito grande e obriga os vendedores restantes a entrar em pânico fora de suas posições em um frenesi de venda final, indicado pelo preço mais baixo a ser atingido, seguido por uma rápida recuperação do preço mais baixo para fechar o castiçal com um corpo pequeno. A cauda deve ser pelo menos o dobro do tamanho do corpo candlestick. Deve ser semelhante a um capital T. Isto indica o potencial para uma vela de martelo. Observe o termo potencial. Martelo Confirmação A verdadeira confirmação da vela de martelo só pode ser feita quando a próxima vela procedente fecha com uma maior baixa do que a vela de martelo. Isso confirma a capitulação dos vendedores, como compradores têm determinado o preço é muito atraente para passar e rapidamente comprar na posição. Quando as velas processo continuam a forma consecutiva forma baixos mais altos, isso indica que os compradores estão agora apoiando os pullbacks comprar e lances até ações. Como o preço sobe mais alto, também pode causar vendedores mais cedo para reconsiderar e comprar de volta para o estoque ou outro instrumento financeiro. Uma coisa a lembrar é que os compradores podem não ser realmente bullish sobre o estoque. De fato, os compradores adiantados podem frequentemente ser compostos dos short-sellers que devem realmente comprar partes a fim cobrir suas posições curtas e fechar nos lucros quando um martelo forma a vela. Como o preço continua a recuperar, também pode causar atraso vendedores a reavaliar as suas posições curtas como lucros anteriores transformar em perdas. Os martelos podem ser medidos em qualquer quadro vezes quadro de castiçal. Quanto maior a tabela de tempo, mais profundo o castiçal de martelo será, devido aos participantes mais envolvidos. Martelo invertido A formação de castiçal Inverted Hammer ocorre principalmente na parte inferior das tendências de baixa e pode atuar como um aviso de uma reversão potencial para cima. É importante notar que o padrão invertido é um aviso de mudança de preço potencial, e não um sinal, por si só, para comprar. A formação Inverted Hammer, assim como a formação Shooting Star, é criada quando o aberto, baixo e próximo são aproximadamente o mesmo preço. Além disso, há uma sombra superior longa, que deve ser pelo menos o dobro do comprimento do corpo real. Quando o baixo eo aberto são os mesmos, é formado um castiçal Bullish invertido do martelo e é considerado um sinal bullish mais forte do que quando o baixo eo fechar são mesmos, dando forma a um homem pendurado bearish (o homem pendurado bearish é considerado ainda bullish, Apenas não tanto porque o dia terminou por fechar com perdas). Após uma longa tendência de baixa, a formação de um Martelo Invertido é otimista porque os preços hesitaram em sua queda, aumentando significativamente durante o dia. No entanto, os vendedores voltaram para o estoque, futuro ou moeda e empurraram os preços de volta perto do aberto, mas o fato de que os preços foram capazes de aumentar significativamente mostra que os touros estão testando o poder dos ursos. O que acontece no dia seguinte após o padrão Inverted Hammer é o que dá aos comerciantes uma idéia de se ou não os preços vão mais ou menos. Exemplo de gráfico de castiçal de martelo invertido A tabela abaixo do contrato de Futuros SampP 500 mostra o Martelo Invertido prefigurando futuros aumentos de preços: No gráfico acima do futuro e-mini, o mercado começou o dia ao cair. Os preços moveram-se mais altamente, até que a resistência ea fonte fossem encontradas no alto do dia. A excursão dos touros ascendente foi interrompida e os preços terminaram o dia abaixo do aberto. A confirmação de que o dowtrend estava em apuros ocorreu no dia seguinte, quando o contrato E-mini SampP 500 Futures entrou no dia seguinte e continuou a se mover para cima, criando uma vela verde alta. Para alguns comerciantes, esta vela de confirmação, mais o fato de que a resistência de linha de tendência descendente foi quebrada, deu-lhes um sinal potencial para ir por muito tempo. É importante repetir, que a formação Inverted Hammer não é o sinal para ir longos outros indicadores, como uma quebra de linha de tendência ou vela de confirmação deve ser usado para gerar sinal de compra potencial. A versão de baixa do Inverted Hammer é a formação Shooting Star (veja: Shooting Star) que ocorre após uma tendência de alta. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Ver isenção de responsabilidade completa. Marcar o castiçal de martelo 8211 Estratégias de ação de preço Este artigo descreve uma estratégia de negociação de curto prazo, dia para martelos de negociação e sinais de reversão de martelo. Usando indicadores de ação de preço Indicadores como médias móveis, osciladores e assim por diante são bons em caracterizar comportamento de mercado amplo. Mas eles têm um grande inconveniente. Eles trabalham principalmente agregando dados de preços durante um certo período. Isso é feito para remover ruídos e sinais falsos. Este tradeoff entre noisedelay é aceitável para o comerciante da posição do termo mais longo que está tentando capturar tendências mais largas do mercado. Mas para o comerciante do dia que mergulha dentro e fora do mercado por um período de horas ou menos estes tipos de sinais têm uso limitado. Para dia de negociação e scalpers uma diferença de alguns pips sobre a entrada de comércio pode fazer a diferença entre uma estratégia vencedora e perdedora. O que é ação de preço. Negociação de ação de preço significa simplesmente analisar os movimentos de preços em vez de olhar através da lente dos indicadores de atraso. O que são castiçais de martelo e onde eles formam velas de martelo e seus primos próximos enforcamento homens e dojis são um dos padrões mais fundamentais vistos em gráficos financeiros. Facilmente identificados, estes são geralmente observados em pontos de viragem no mercado. Estes padrões podem ser pensados ​​como pontos onde uma reversão do sentimento está ocorrendo. Devido às suas propriedades martelos são um sinal de negociação útil em duas situações: Inversões de tendência: Entrando no início de uma tendência de mudança (um ponto de viragem de tendência) Retrace scalping: Entrando nos retracements menores que aparecem dentro de um Tendência oposta As Figuras 2 e 3 abaixo mostram alguns padrões de martelo clássicos. Nestes eu usei um indicador de martelo Metatrader para identificar os padrões de martelo e exibi-los no gráfico. Os marcadores verdes exibem martelos bullish. Os marcadores vermelhos exibem formações de martelo invertidas, ou bearish. A Figura 2 mostra a aparência característica dos martelos nos pontos de viragem do mercado. Cada um deles é um balanço de curta duração dentro de uma tendência ativa, mas como mostrado abaixo eles podem marcar entradas rentáveis ​​para negócios de couro cabeludo. Figura 2: Uma seqüência de sinais de martelo copiar forexop A Figura 3 mostra uma vista de perto de uma formação de três martelos marcando o pico-vale de uma única onda. A Figura 4 mostra uma formação que ocorre em uma escala maior. Este exemplo mostra um martelo que aparece no quadro de tempo diário como uma principal tendência de baixa chega ao fim. Observe também que o ponto de viragem real da tendência (marcado com uma linha vertical) é precedido por um martelo falso (1). A estratégia descrita aqui pode ser usada como um scalper para M1 e M5 cronogramas. Trabalha exclusivamente nos sinais do martelo. Sinais de entrada As entradas de negociação são as seguintes: Comprar formação de martelo de sinal lateral: Uma ordem de compra é colocada no sinal bullish martelo. Para filtrar sinais fracos, eu olho para a linha de acumuladores sobre as últimas barras n (onde n é uma configuração de entrada). Isso é para confirmar que é provável que ocorra uma inversão de tendência. Isso ajuda a eliminar a entrada em sinais falsos (ver confirmações adicionais abaixo). Um limite de corte é usado para que a compra só é tomada se o acumulador está abaixo deste valor absoluto. Acumulador abaixo do limiar - gt o mercado é overselling O indicador irá identificar martelos preto e branco como sinais de alta. Entretanto um martelo branco é considerado um sinal bullish mais forte. Entrando em apenas martelos brancos reduz o número de entradas de comércio por cerca de metade. Mas em nossos testes de volta e negociação ao vivo não melhorar a rentabilidade global da estratégia. Sell ​​lado sinal bearish formação de martelo: O sinal lateral de venda é basicamente o inverso do acima. Uma ordem de venda é colocada no martelo de reversão bearish ou martelo preto desde que o limite de lote não é atingido (venda abaixo). Da mesma forma, a venda só é tomada se o acumulador está acima do limite de corte. Acumulador acima do limiar - gt o mercado está overbuying Uma explicação do acumulador é dada abaixo. Nesta estratégia, eu limitar a exposição a um único lote colocado em cada ordem. Também preveni explorações longshort simultâneas. Portanto, se um sinal de compra aparece quando há uma posição de venda aberta, a compra é ignorada. E vice-versa, um sinal de venda é ignorado onde há uma exploração longa atual. Isso significa que a estratégia só detém uma única posição de cada vez. Obviamente, a exposição (e risco) pode ser aumentada para qualquer quantidade necessária, aumentando os volumes de pedidos ou múltiplos comerciais. Confirmações Sinais de martelo bruto tendem a ser muito ruidosos e usá-los cegamente é improvável que resulte em uma estratégia rentável. É por isso que muitas estratégias de martelos em bruto falham a longo prazo, na minha opinião. O indicador de martelo já filtra sinais fracos e ambíguos. A agressividade desta filtragem pode ser ajustada com as configurações de entrada para o indicador. Os sinais restantes tendem a ser bastante confiáveis. No entanto, podem ser utilizadas outras confirmações para verificar as condições e eliminar, tanto quanto possível, falsos positivos. Linha do acumulador O acumulador é um tipo de oscilador. Este sinal pode ser usado como uma medida alternativa de momentum semelhante ao MACD, RSI ou OSMA. A diferença entretanto é que trabalha puramente em sinais do martelo. Pode indicar um overboughtoversold o mercado. O sinal funciona da seguinte maneira: Um martelo de baixa aumenta a linha de sinal por 1 Um martelo de alta diminui a linha de sinal por 1 O sinal sobe quando há uma série de martelos de baixa que geralmente acontece em uma tendência ascendente. O sinal cai quando há uma série de martelos bullish que são vistos geralmente em uma tendência para baixo. A teoria por trás disso é que o mercado está atingindo 8220overbought8221 quando você tem uma série de martelos de baixa (reversão) sem uma correção. Figura 5: Linha de acumulador sem suavização de cópia. Estes geralmente ocorrem em uma tendência ascendente. A linha do acumulador aumentará nesta situação porque cada martelo de contrapeso adiciona ao sinal. Em uma tendência para baixo o inverso acontece. Cada martelo otimista diminui o sinal. Assim uma série de martelos bullish sem uma correção empurrará a linha do acumulador para baixo indicando que o mercado está alcançando um estado oversold. Isso pode ser interpretado da seguinte forma: Valores altos indicam uma dominância de martelos de reversão de baixa Os valores baixos indicam um domínio de martelos de reversão otimistas Quanto maior o valor absoluto da linha de acumuladores, mais extrema é considerada a posição de mercado. A direção ea inclinação da inclinação são uma medida de momentum. Ao negociar em sinais de martelo o acumulador pode ser útil. Dá uma idéia da força da tendência e da probabilidade que um martelo resultará realmente em uma reversão ou será um sinal falso. Valores extremos no acumulador sugerem que mais dos sinais de martelo têm sido falsos e não precederam uma inversão na escala a ser examinada. Ele também sugere que o mercado está atingindo uma posição mais desequilibrada em ser overbought ou oversold. O acumulador também pode filtrar sinais fracos ou ambíguos. Por exemplo, os martelos bullish que aparecem quando a tendência geral é fortemente bearish. Ou quando martelos de baixa aparecem em uma forte tendência de alta. Em ambos os casos, a negociação contra a tendência pode ser muito arriscado, sem sinais de confirmação. Para exemplos veja as figuras acima. A Figura 5 mostra o acumulador bruto (soma de sinais de martelo). A Figura 6 mostra a linha suavizada. A suavização é utilizada para filtrar e reduzir os sinais ruidosos. Quando a ação de preço de negociação, o sinal do acumulador é útil para obter uma perspectiva sobre a direção do mercado e como ele está mudando para além da dada por um sinal de martelo individual. No entanto, o acumulador dá uma perspectiva diferente, porque ele funciona totalmente em formações de martelo e é independente do sinal de tendência clássico e osciladores. Exemplo 1: Lidar com martelos falsos em eventos de desmembramento Como exemplo, veja a Figura 7. O sinal de compra forte ea linha acumuladora sugerem que a tendência de baixa é capitular. Pouco depois, uma clara break up para cima acontece. Após a quebra dois falsos marechais de baixa aparecem como o mercado se torna incerto da próxima direção. Observe que ambos os martelos de venda são muito mais fracos do que o sinal de compra inicial. Enquanto isso, a linha de acumulação crescente sugere que a tendência é para cima e martelos de reversão estão aparecendo. O quarto martelo é um forte sinal de venda. Entrar em curto neste momento (e no anterior) seria realmente resultar em um pequeno lucro. A estratégia normalmente optaria por evitar essas entradas 8220sell side8221 com base no fato de que os sinais estão sugerindo uma fuga para cima forte está ocorrendo. O quinto e último martelo indica outro sinal de compra, momento em que a fuga entra numa segunda onda de momento ascendente. Exemplo 2: Lidar com 8220border-line8221 casos em tendências Os martelos de margem são freqüentemente vistos em fortes tendências de alta, e da mesma forma, os martelos de alta tendem a ser vistos em baixa tendência de baixa. Em alguns casos, esses sinais podem realmente resultar em negócios altamente lucrativos couro cabeludo. Em outras situações, as entradas podem simplesmente ser muito arriscado para justificar. O exemplo a seguir demonstra. Na Figura 8, a tendência geral é para cima, mas dentro desta tendência, quatro martelos de baixa aparecem. O primeiro eo último indicam sinais fortes de venda e, de fato, resultariam em uma proporção de risco-lucro aceitável. A força do martelo confirma estas como entradas de venda viáveis ​​apesar da tendência ascendente. Por outro lado, os dois martelos médios (2 e 3) são ambíguos. A força do martelo é mais fraca, o que sugere que estes podem não ser pontos de entrada viáveis. Dada a atual tendência de alta, esses martelos seriam filtrados como abaixo do limiar. Finalmente, o quarto martelo de baixa produz um sinal forte da venda e este precede realmente um retracement mais profundo. A linha do acumulador e a força do martelo são usados ​​para determinar isto e para separar entre os sinais que são prováveis ​​marcar o fim de uma tendência ou apenas um balanço. Exemplo 3: Lidar com pares de velas de martelo e clusters Muitas vezes, os martelos não aparecem isoladamente. Eles aparecem em pares, ou às vezes até mesmo em grandes, confusos clusters. Um dos desafios da negociação de sinais de ação de preços é lidar com esse tipo de ruído. Usando a filtragem, fomos capazes de reduzir a freqüência de martelos duplos (e triplos) para cerca de 1 em 20. Nos casos em que martelos duplos aparecem estes podem ser usados ​​como sinais de confirmação. Muitas vezes o primeiro martelo a aparecer é o mais fraco dos dois e é seguido por um sinal mais forte nas próximas barras (ver Figura 9). Existem duas formas de lidar com martelos duplos: 1. Método de ponderação do lote: Se for detectado um martelo forte (acima do limiar), este método volta a olhar para um intervalo de barras definido para ver se ocorreu um par. A faixa de barras geralmente é definida entre 2 e 10 barras no período de gráfico atual. Se um martelo anterior ocorreu, o segundo sinal é usado para aumentar o volume de retenção. Com este método, o sinal mais forte é geralmente dado uma maior ponderação do lote. Por exemplo, se a intensidade do sinal for dupla, então será utilizada a ponderação do dobro. Figura 9: Lidar com martelos duplos copiar o método forexop 2. Método de agrupamento: O método de agrupamento pressupõe que os martelos reais serão quase sempre precedidos por um ou dois sinais falsos. Uma entrada é feita após o kº sinal. Por exemplo, com k2, a entrada é feita somente depois que dois martelos de confirmação aparecem na mesma direção sobre a faixa de barras. Este método resultará em muito menos comércios, especialmente se forem utilizados filtros fortes para remover sinais ruidosos. Por exemplo, na Figura 10 abaixo com k 2, o primeiro sinal seria ignorado. Mas uma compra iria desencadear no primeiro par, e uma venda no segundo par. Em ambos os casos, a entrada seria acionar no sinal de martelo mais tarde, em vez de o primeiro menos rentável. Figura 10: Método de agrupamento. Primeiro sinal ignorado enquanto seguindo dois pares de martelo confirmar. Copy forexop Strategy Results Eu realizei uma série de testes de volta para ajudar a demonstrar as propriedades do sinal de martelo. Os testes foram feitos com um conjunto de dados de dez anos (EURUSD, GBPUSD, amp USDJPY) e as seguintes configurações foram usadas: Alavancagem de base: Definida em um (1 lote padrão por 100k patrimônio) Posições máximas abertas: 1 lote padrão Os resultados são como A seguir: Figura 11: EURUSD M5 prazo (10 anos) clique para abrir relatório cópia forexop A corrida EURUSD resultou em 595 negócios um fator de lucro de 1,3, e um lucro total de USD 85.849,50. Figura 12: USDJPY M5 back test (10 anos) clique para abrir relatório cópia forexop USDJPY executar resultou em 600 negociações um fator de lucro de 1,45, e um lucro total de USD 127.088,20. Figura 13: teste GBPUSD M5 back test (10 anos) para abrir a cópia do relatório forexop A corrida GBPUSD resultou em 536 negócios com um fator de lucro de 1,32 e um lucro total de USD 138,448.96. Como uma comparação, o mesmo teste foi executado, mas usando os sinais de martelo não filtrada: Que está negociando em cada martelo candidato que apareceu no gráfico. Isso resultou em uma perda de US $ 8.154,25. Resultados semelhantes foram obtidos nos outros pares. Isso sugere que a negociação em 8220unfiltered hammer8221 sinais é improvável que produza uma estratégia bem sucedida a longo prazo. Figura 14: Resultado da estratégia usando sinais de martelo não-filtrados copiar forexop Os castiçais de martelo são um sinal de negociação de ação de preço extremamente útil (tempo real). Eles também são fáceis de usar e entender. Suas propriedades em tempo real torná-los indicadores ideais para uma variedade de scalping e estratégias de negociação diária. Os sinais de martelo tendem a ser barulhentos. A principal dificuldade na implementação de estratégias de martelo vem da separação desses sinais ruidosos e ambíguos dos reais. Os sistemas que comercializam sinais de martelo bruto tendem a apresentar um desempenho fraco a longo prazo (clique para abrir o gráfico do resultado não filtrado). Eu apresentei vários métodos para lidar com esses problemas neste artigo. A estratégia do martelo foi mostrada para produzir lucros sob várias condições de mercado de que os seguidores da tendência e outros sistemas baseados em indicadores de retardamento podem falhar. Quer ficar atualizado Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo e obter atualizações para sua caixa de entrada. Direção: Bullish Tipo: Reversão Dia-um é um dia vermelho, continuando uma tendência estabelecida e fechando na faixa de negociação mais baixa perto dos dias baixos O segundo dia é dia vermelho ou azul que também comércios em um intervalo mais baixo com a abertura e fechamento perto entre si. A mecha superior do segundo dia deve ser pelo menos duas vezes maior que a do corpo. A mecha inferior do segundo dia deve ser inexistente ou muito pequena. O Inverted Hammer aparece em um mercado que se abre em ou perto de sua baixa, criando uma vela com um pequeno corpo real. Durante o dia compradores rallied preço bastante alta, mas foram incapazes de sustentar o rali. Psicologia e sinais de confirmação para bullish Inverted Hammer Em um mercado caracterizado por tendência de baixa, os touros são capazes de rali preço até breve, mas não o suficiente para fechar acima dos dias abertos. Isso pode ser um aviso para shorts para antecipar um rally alcista, mais sustentável. A tendência de reversão é confirmada por movimentos de alta no dia seguinte. No dia três, quanto maior a vela detém acima dia-dois corpo, mais provável os shorts irá cobrir suas posições, portanto, levando ao enfraquecimento de um mercado de baixa. Muitos pickers de fundo vai começar a desejar o mercado uma vez que isso ocorre, levando a uma reversão de alta. A confirmação para o padrão Inverted Hammer é fortemente sugerida para este padrão. O forte padrão de Doji da lápide é similar ao padrão do Martelo Invertido, exceto o Graveiro Dojis. O segundo dia é caracterizado por um doji claro onde os preços abertos e fechados são iguais uns aos outros, ao invés de um corpo pequeno.